PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с DFEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-5.98%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий AVEEX и DFEV

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.04

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.82

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

11.44

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Корреляция

Корреляция между AVEEX и DFEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и DFEV

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFEV в 2.46%

TTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и DFEV

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-18.49%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.98%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-8.42%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-4.77%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и DFEV

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 7.67% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.83%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.70%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.98%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.98%

+2.66%