Сравнение EEMO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EEMO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.35% против 18.99% соответственно.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и QQQ
EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EEMO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EEMO
QQQ
Сравнение EEMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.32 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и QQQ
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и QQQ
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -82.97% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.62% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -35.12% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -35.12% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -7.86% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -32.99% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.44% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и QQQ
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.61% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.82% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 22.70% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 22.38% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.25% | -1.40% |