PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

EEMO и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.49% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий EEMO и JPEM

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEMO vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.69

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.30

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.35

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.34

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.29

Корреляция

Корреляция между EEMO и JPEM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и JPEM

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и JPEM

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-40.22%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.32%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-21.57%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-40.22%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-6.68%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-9.57%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.60%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и JPEM

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

6.58%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.11%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

14.07%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.39%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.04%

+3.81%