Сравнение EEMO с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
EEMO и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 16.46% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и FRDM
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
EEMO vs. FRDM — Ранг доходности на риск
EEMO
FRDM
Сравнение EEMO c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.63 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.24 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.75 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 15.41 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.63 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.68 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и FRDM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и FRDM
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и FRDM
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -40.49% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -16.87% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -29.25% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -11.24% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -7.21% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.10% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и FRDM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) составляет 10.05%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что EEMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 11.81% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 18.42% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 23.64% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 20.02% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.37% | -1.52% |