Сравнение EEMO с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
EEMO и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 13.39% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и ECOW
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
EEMO vs. ECOW — Ранг доходности на риск
EEMO
ECOW
Сравнение EEMO c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.20 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.79 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.87 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 14.23 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.20 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.36 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и ECOW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и ECOW
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и ECOW
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -40.27% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.76% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -33.67% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -4.84% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -11.29% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.64% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и ECOW
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.59% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 11.24% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 16.60% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.66% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.25% | +0.60% |