PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с DVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - EEMO tracks the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMO returned 6.67%/yr vs 6.95%/yr for DVOL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 2.23%.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

DVOL

1 день
0.61%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.16%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-5.65%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.23%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between EEMO and DVOL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.41

The correlation between EEMO and DVOL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и DVOL

Секторы
EEMO
DVOL

Технологии

43.8%
4.7%

Финансовые услуги

18.0%
18.8%

Сырьевые материалы

12.9%
6.0%

Промышленность

11.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.4%

Здравоохранение

3.0%
3.7%

Энергетика

2.5%
14.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.2%

Недвижимость

0.5%
12.1%

Технологии

EEMO
43.8%
DVOL
4.7%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
DVOL
18.8%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
DVOL
6.0%

Промышленность

EEMO
11.5%
DVOL
16.6%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
DVOL
9.4%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
DVOL
3.7%

Энергетика

EEMO
2.5%
DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
DVOL
3.0%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
DVOL
3.6%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
DVOL
8.2%

Недвижимость

EEMO
0.5%
DVOL
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

EEMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMODVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.18

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.35

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.22

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

0.77

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMODVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.18

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EEMO и DVOL

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMODVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-38.26%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-9.82%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-11.66%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-24.65%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-4.27%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-7.17%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.80%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и DVOL

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMODVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

2.97%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

9.37%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

11.80%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

14.40%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.72%

+3.87%

Сравнение комиссий EEMO и DVOL

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и DVOL

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and DVOL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to DVOL (2.97%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, DVOL leads with 6.95% vs 6.67% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 6.95% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.68% for DVOL.

EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.60% for DVOL.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор