Сравнение EEMO с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
EEMO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMO и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 9.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и AVDV
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
EEMO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
EEMO
AVDV
Сравнение EEMO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.78 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.48 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.87 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 16.10 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.78 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.76 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и AVDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и AVDV
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и AVDV
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -43.01% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.19% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -28.08% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -7.48% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -6.88% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.17% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и AVDV
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.50% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.20% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 18.44% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.15% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.76% | +1.09% |