PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMA с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 9.42%/yr vs 9.32%/yr for KBA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции KBA немного отстают с 9.32%.

EEMA

1 день
-1.54%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
12.29%
С начала года
18.91%
1 год
34.43%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.42%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		18.91%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between EEMA and KBA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.63

The correlation between EEMA and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и KBA

Секторы
EEMA
KBA

Технологии

43.4%
34.1%

Финансовые услуги

15.3%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.4%

Промышленность

8.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.4%

Сырьевые материалы

4.4%
9.3%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Энергетика

2.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Технологии

EEMA
43.4%
KBA
34.1%

Финансовые услуги

EEMA
15.3%
KBA
17.4%

Потребительский циклический сектор

EEMA
10.4%
KBA
5.4%

Промышленность

EEMA
8.4%
KBA
15.4%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.6%
KBA
1.4%

Сырьевые материалы

EEMA
4.4%
KBA
9.3%

Здравоохранение

EEMA
3.5%
KBA
3.7%

Энергетика

EEMA
2.8%
KBA
3.0%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.6%
KBA
6.5%

Коммунальные услуги

EEMA
1.7%
KBA
3.2%

Недвижимость

EEMA
0.9%
KBA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

EEMA vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMAKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.81

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.48

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.80

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

11.18

-3.01

EEMA vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMA и KBA

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-53.24%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-7.65%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-31.23%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-39.76%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-45.32%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.13%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-25.60%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.28%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и KBA

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 8.91% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.30%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

15.80%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

20.29%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

27.47%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

25.46%

-4.41%

Сравнение комиссий EEMA и KBA

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и KBA

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.38%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

EEMA and KBA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to EEMA (8.91%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, EEMA leads with 9.42% vs 9.32% for KBA. On fees, EEMA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EEMA has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 9.42% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KBA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.38% for EEMA.

EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор