PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с IBB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while IBB is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 9.87%/yr vs 6.75%/yr for IBB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.75% соответственно.

EEMA

1 день
-6.22%
1 месяц
-3.95%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.69%
1 год
42.37%
3 года*
20.85%
5 лет*
5.50%
10 лет*
9.87%

IBB

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.60%
1 год
31.79%
3 года*
9.31%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		18.82%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-1.02%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between EEMA and IBB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EEMA и IBB

Секторы
EEMA
IBB

Технологии

41.2%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Промышленность

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Здравоохранение

3.7%
100.0%

Энергетика

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EEMA
41.2%
IBB

-

Финансовые услуги

EEMA
15.9%
IBB

-

Потребительский циклический сектор

EEMA
11.3%
IBB

-

Промышленность

EEMA
8.8%
IBB

-

Коммуникационные услуги

EEMA
6.0%
IBB

-

Сырьевые материалы

EEMA
4.5%
IBB

-

Здравоохранение

EEMA
3.7%
IBB
100.0%

Энергетика

EEMA
3.2%
IBB

-

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
IBB

-

Коммунальные услуги

EEMA
1.8%
IBB

-

Недвижимость

EEMA
0.8%
IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

EEMA vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.59

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.32

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.32

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

10.36

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EEMA и IBB

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-62.85%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-9.63%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-24.85%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-39.82%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-39.82%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.97%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-21.17%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.08%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и IBB

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

6.87%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

15.57%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

20.10%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.97%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

23.22%

-2.26%

Сравнение комиссий EEMA и IBB

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и IBB

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.24%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EEMA and IBB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMA has higher volatility (10.33%) compared to IBB (6.87%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs IBB's -62.85%.

On 10-year performance, EEMA leads with 9.87% vs 6.75% for IBB. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 9.87% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

EEMA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.23% for IBB.

EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while IBB is Health & Biotech Equities. EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.47% for IBB.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор