PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

EEMA и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции FPA немного отстают с 8.23%.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с FLKRFPA с EWYFPA с ADIV

Сравнение комиссий EEMA и FPA

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

EEMA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.35

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.08

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.07

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

16.17

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между EEMA и FPA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и FPA

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и FPA

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-52.91%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-15.37%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-35.36%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-52.91%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-11.73%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-13.60%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.87%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

11.13%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

17.59%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

25.57%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

23.11%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.91%

-1.26%