PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMA с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMA returned 6.38%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.

EEMA

1 день
-1.54%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
12.29%
С начала года
18.91%
1 год
34.43%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.42%

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		18.91%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%1.61%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between EEMA and FLJH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between EEMA and FLJH shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMA и FLJH

Секторы
EEMA
FLJH

Технологии

43.4%
19.4%

Финансовые услуги

15.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.7%

Промышленность

8.4%
25.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.0%

Сырьевые материалы

4.4%
4.4%

Здравоохранение

3.5%
5.5%

Энергетика

2.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Недвижимость

0.9%
3.0%

Технологии

EEMA
43.4%
FLJH
19.4%

Финансовые услуги

EEMA
15.3%
FLJH
15.8%

Потребительский циклический сектор

EEMA
10.4%
FLJH
12.7%

Промышленность

EEMA
8.4%
FLJH
25.2%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.6%
FLJH
8.0%

Сырьевые материалы

EEMA
4.4%
FLJH
4.4%

Здравоохранение

EEMA
3.5%
FLJH
5.5%

Энергетика

EEMA
2.8%
FLJH
0.9%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.6%
FLJH
4.0%

Коммунальные услуги

EEMA
1.7%
FLJH
1.2%

Недвижимость

EEMA
0.9%
FLJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

EEMA vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMAFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.33

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.11

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.16

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

15.64

-7.47

EEMA vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMA и FLJH

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-31.51%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-10.80%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-20.39%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-20.39%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.01%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-5.27%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.87%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и FLJH

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.77%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

15.03%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

19.26%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.72%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

19.88%

+1.17%

Сравнение комиссий EEMA и FLJH

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и FLJH

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.38%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMA and FLJH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMA has higher volatility (8.91%) compared to FLJH (6.77%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 6.38% for EEMA. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

FLJH has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.38% for EEMA.

EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор