PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EEMA и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.66% соответственно.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EEMA и EEM

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

EEMA vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.67

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.26

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.62

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между EEMA и EEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и EEM

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и EEM

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-66.43%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.52%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-37.82%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-39.82%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-9.60%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-16.12%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и EEM

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.12% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.51%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

15.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

20.24%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.43%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

20.32%

+0.33%