PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMA с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 9.42%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.42% против 18.56% соответственно.

EEMA

1 день
-1.54%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
12.29%
С начала года
18.91%
1 год
34.43%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.42%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		18.91%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EEMA and DXJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between EEMA and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и DXJ

Секторы
EEMA
DXJ

Технологии

43.4%
13.4%

Финансовые услуги

15.3%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
15.5%

Промышленность

8.4%
27.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.3%

Сырьевые материалы

4.4%
8.5%

Здравоохранение

3.5%
6.8%

Энергетика

2.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEMA
43.4%
DXJ
13.4%

Финансовые услуги

EEMA
15.3%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

EEMA
10.4%
DXJ
15.5%

Промышленность

EEMA
8.4%
DXJ
27.4%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.6%
DXJ
2.3%

Сырьевые материалы

EEMA
4.4%
DXJ
8.5%

Здравоохранение

EEMA
3.5%
DXJ
6.8%

Энергетика

EEMA
2.8%
DXJ
1.7%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.6%
DXJ
4.7%

Коммунальные услуги

EEMA
1.7%
DXJ
0.1%

Недвижимость

EEMA
0.9%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EEMA vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMADXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.03

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.94

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.05

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

19.17

-11.00

EEMA vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMA и DXJ

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMADXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-49.63%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-10.98%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-22.19%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-22.19%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-39.14%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-2.45%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-14.27%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.89%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и DXJ

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMADXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.26%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

14.30%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

18.31%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.05%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

19.92%

+1.13%

Сравнение комиссий EEMA и DXJ

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и DXJ

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.38%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EEMA and DXJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMA has higher volatility (8.91%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs 9.42% for EEMA. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

EEMA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.96% for DXJ.

EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор