PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EEMA tracks the MSCI Emerging Markets Asia Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMA returned 6.86%/yr vs 7.09%/yr for BKEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 26.70%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 28.54%.

EEMA

1 день
-0.85%
1 месяц
6.12%
С начала года
26.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
53.35%
3 года*
23.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		26.70%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%47.37%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between EEMA and BKEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between EEMA and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и BKEM

Секторы
EEMA
BKEM

Технологии

41.2%
35.9%

Финансовые услуги

15.9%
18.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.7%

Промышленность

8.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.6%

Сырьевые материалы

4.5%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
3.2%

Энергетика

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Технологии

EEMA
41.2%
BKEM
35.9%

Финансовые услуги

EEMA
15.9%
BKEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

EEMA
11.3%
BKEM
9.7%

Промышленность

EEMA
8.8%
BKEM
9.0%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.0%
BKEM
6.6%

Сырьевые материалы

EEMA
4.5%
BKEM
6.4%

Здравоохранение

EEMA
3.7%
BKEM
3.2%

Энергетика

EEMA
3.2%
BKEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
BKEM
2.9%

Коммунальные услуги

EEMA
1.8%
BKEM
2.3%

Недвижимость

EEMA
0.8%
BKEM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

EEMA vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMABKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.73

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.58

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.06

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

15.58

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMABKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EEMA и BKEM

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMABKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-39.48%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.11%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-18.38%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-36.53%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.25%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-15.99%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.41%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и BKEM

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеют волатильность 8.48% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMABKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.13%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

16.82%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.52%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.73%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.12%

+1.75%

Сравнение комиссий EEMA и BKEM

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и BKEM

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.17%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EEMA and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMA has higher volatility (8.48%) compared to BKEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.09% vs 6.86% for EEMA. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.09% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

BKEM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.17% for EEMA.

EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор