PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с BKEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

EEMA и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%47.37%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 6.61%.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO

Сравнение комиссий EEMA и BKEM

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EEMA vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMABKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.64

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.80

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMABKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между EEMA и BKEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и BKEM

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BKEM в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и BKEM

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMABKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-39.48%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.11%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-36.65%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-9.29%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-16.41%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и BKEM

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеют волатильность 9.12% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMABKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.18%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

14.68%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

20.08%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.31%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.87%

+1.78%