PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.37%/yr vs 10.50%/yr for VBR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности EEM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.50% соответственно.

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between EEM and VBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.68

The correlation between EEM and VBR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и VBR

Секторы
EEM
VBR

Технологии

43.6%
10.6%

Финансовые услуги

17.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.4%

Промышленность

6.2%
18.1%

Сырьевые материалы

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.5%

Энергетика

3.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.0%

Здравоохранение

2.5%
7.9%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Недвижимость

0.9%
10.1%

Технологии

EEM
43.6%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
VBR
12.4%

Промышленность

EEM
6.2%
VBR
18.1%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
VBR
2.5%

Энергетика

EEM
3.3%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
VBR
4.0%

Здравоохранение

EEM
2.5%
VBR
7.9%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
VBR
4.8%

Недвижимость

EEM
0.9%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

EEM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.65

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.43

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.82

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

9.94

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EEM и VBR

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-61.98%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-8.85%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-24.19%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-24.19%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-45.28%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.95%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-8.26%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.51%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и VBR

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

3.67%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

10.49%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

15.16%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

19.77%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

21.74%

-1.12%

Сравнение комиссий EEM и VBR

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и VBR

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

EEM and VBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 9.37% for EEM. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.76% for VBR.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VBR is Small Cap Value Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.05% for VBR.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор