PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.68%/yr vs 13.22%/yr for URTH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности EEM и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.22% соответственно.

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between EEM and URTH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.67

The correlation between EEM and URTH shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и URTH

Секторы
EEM
URTH

Технологии

43.6%
28.3%

Финансовые услуги

17.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.3%

Промышленность

6.2%
11.3%

Сырьевые материалы

6.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.3%

Энергетика

3.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.2%

Здравоохранение

2.5%
8.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

EEM
43.6%
URTH
28.3%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
URTH
15.8%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
URTH
9.3%

Промышленность

EEM
6.2%
URTH
11.3%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
URTH
3.3%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
URTH
9.3%

Энергетика

EEM
3.3%
URTH
4.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
URTH
5.2%

Здравоохранение

EEM
2.5%
URTH
8.8%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
URTH
2.7%

Недвижимость

EEM
0.9%
URTH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

EEM vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.21

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.06

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.94

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

13.35

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EEM и URTH

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-34.01%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.06%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.94%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-26.05%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-34.01%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.25%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-4.37%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.99%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и URTH

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

3.24%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

9.43%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

12.05%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.18%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.27%

+3.23%

Сравнение комиссий EEM и URTH

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и URTH

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности URTH в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EEM and URTH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs URTH's -34.01%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.22% vs 9.68% for EEM. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.22% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.34% for URTH.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while URTH is Global Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.24% for URTH.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор