Сравнение EEM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EEM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.66% против -1.39% соответственно.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и TLT
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EEM vs. TLT — Ранг доходности на риск
EEM
TLT
Сравнение EEM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.13 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | -0.10 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.06 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | -0.13 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.13 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.37 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EEM и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и TLT
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и TLT
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -48.35% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.23% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -43.70% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -48.35% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -40.23% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -13.62% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.39% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и TLT
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 3.71% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 6.61% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 11.40% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 15.88% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 14.93% | +5.39% |