PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEM returned 23.47%/yr vs 29.23%/yr for STXE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности EEM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и STXE

2026 (YTD)202520242023
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%-0.17%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between EEM and STXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between EEM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и STXE

Секторы
EEM
STXE

Технологии

43.6%
47.7%

Финансовые услуги

17.5%
22.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.0%

Промышленность

6.2%
5.9%

Сырьевые материалы

6.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.2%

Энергетика

3.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.2%

Здравоохранение

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

0.9%
0.4%

Технологии

EEM
43.6%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
STXE
22.5%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
STXE
4.0%

Промышленность

EEM
6.2%
STXE
5.9%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
STXE
7.1%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
STXE
3.2%

Энергетика

EEM
3.3%
STXE
3.9%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
STXE
2.2%

Здравоохранение

EEM
2.5%
STXE
1.1%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
STXE
2.0%

Недвижимость

EEM
0.9%
STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

EEM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.51

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.29

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.55

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

22.72

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.51

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.54

-1.16

Просадки

Сравнение просадок EEM и STXE

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-18.92%

-47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.51%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-18.92%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.24%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-3.71%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и STXE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 8.49%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

10.42%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

20.86%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

22.99%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.69%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.69%

+2.81%

Сравнение комиссий EEM и STXE

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и STXE

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EEM and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 23.47% for EEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.76% for EEM.

EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор