Сравнение EEM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EEM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.66% против 28.39% соответственно.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SOXX
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EEM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EEM
SOXX
Сравнение EEM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.63 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.44 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 16.46 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EEM и SOXX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SOXX
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SOXX
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -70.21% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -18.27% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -45.75% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -45.75% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -7.95% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -20.10% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.92% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 12.83% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 26.41% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 40.12% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 35.48% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 32.98% | -12.66% |