Сравнение EEM с IAU
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 8.37%/yr vs 11.97%/yr for IAU. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EEM charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EEM и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.97% соответственно.
EEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 9.98%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66B | $1.55B | $1.89B | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам EEM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.75% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between EEM and IAU is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.21 |
Over the past year, EEM and IAU have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEM vs. IAU — Ранг доходности на риск
EEM
IAU
Сравнение EEM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.97 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 2.05 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEM и IAU
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -45.14% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -26.36% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -26.36% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -26.36% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -26.36% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -21.38% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -16.02% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 12.43% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и IAU
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.11% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 19.91% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 28.14% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 18.52% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.12% | +4.69% |
Сравнение комиссий EEM и IAU
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и IAU
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEM and IAU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (8.53%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.97% vs 8.37% for EEM. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.97% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
EEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for IAU.
EEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IAU is Gold. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.25% for IAU.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEM и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор