PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с EEMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO).

EEM и EEMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EEMO с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 7.66% против 5.35% соответственно.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXHEEMO с EEMS

Сравнение комиссий EEM и EEMO

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.85

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.29

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.23

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.92

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.03

+0.32

Корреляция

Корреляция между EEM и EEMO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EEMO

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EEMO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EEM и EEMO

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EEMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-48.47%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.75%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-34.03%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-46.57%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-12.27%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-20.38%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.70%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EEMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

10.05%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

14.23%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

21.07%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.94%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

20.85%

-0.53%