PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EEMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 8.37%/yr vs 7.06%/yr for EEMO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEM charges 0.72%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 20.75%, а EEMO немного выше – 21.69%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.06% соответственно.

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%

EEMO

1 день
0.28%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
16.38%
С начала года
21.69%
1 год
26.52%
3 года*
16.38%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.06%
Всё время*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

EEMO

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
$445.31K$393.75K$545.57K

Сравнение доходности по годам EEM и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		21.69%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between EEM and EEMO is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.70

The correlation between EEM and EEMO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и EEMO

Секторы
EEM
EEMO

Технологии

45.9%
56.8%

Финансовые услуги

18.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
2.6%

Промышленность

6.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.3%

Сырьевые материалы

5.4%
9.6%

Энергетика

3.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.9%

Здравоохранение

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Технологии

EEM
45.9%
EEMO
56.8%

Финансовые услуги

EEM
18.2%
EEMO
15.0%

Потребительский циклический сектор

EEM
7.4%
EEMO
2.6%

Промышленность

EEM
6.2%
EEMO
8.2%

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
EEMO
1.3%

Сырьевые материалы

EEM
5.4%
EEMO
9.6%

Энергетика

EEM
3.2%
EEMO
1.7%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
EEMO
0.9%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EEMO
2.2%

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
EEMO
1.4%

Недвижимость

EEM
1.0%
EEMO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXHEEMO с EEMS

Доходность на риск

EEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.75

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.23

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.97

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

3.77

+4.15

EEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и EEMO

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-48.47%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-27.41%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-27.41%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-29.59%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-46.57%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-17.67%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-20.08%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

7.06%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EEMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 8.53%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

15.83%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

34.24%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

35.49%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

22.22%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

23.09%

-2.28%

Сравнение комиссий EEM и EEMO

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EEMO

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EEMO в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.87%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EEM and EEMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (15.83%) compared to EEM (8.53%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, EEM leads with 8.37% vs 7.06% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.37% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEMO has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.70% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.31% for EEMO.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор