PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

EELV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.24% против 17.41% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий EELV и SPMO

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

EELV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.06

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.60

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.96

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.90

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Корреляция

Корреляция между EELV и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и SPMO

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EELV и SPMO

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-30.95%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-12.70%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-22.74%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-30.95%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-7.31%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.66%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.60%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.22%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.80%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

22.77%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

19.08%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

20.09%

-6.39%