Сравнение EELV с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
EELV и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EELV и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELV и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | 9.80% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и QQQM
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
EELV vs. QQQM — Ранг доходности на риск
EELV
QQQM
Сравнение EELV c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELV | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.09 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.68 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.02 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.35 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EELV и QQQM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и QQQM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и QQQM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -35.04% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -12.55% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -35.04% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -7.86% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.47% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.44% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и QQQM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.65%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.58% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.79% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 22.45% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 22.24% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 22.26% | -8.56% |