PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

EELV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EELV имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции EFAV немного впереди с 6.52%.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий EELV и EFAV

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

EELV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.78

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.38

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.06

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.18

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между EELV и EFAV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и EFAV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EELV и EFAV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-27.56%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-7.14%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-27.46%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-27.56%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.12%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.78%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.95%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и EFAV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.83%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.57%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.22%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

11.74%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

13.21%

+0.49%