PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EELV charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности EELV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EELV показывает доходность 4.49%, а EFAV немного ниже – 4.42%. За последние 10 лет акции EELV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.92% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between EELV and EFAV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.69

The correlation between EELV and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и EFAV

Секторы
EELV
EFAV

Финансовые услуги

37.4%
19.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.7%

Коммунальные услуги

9.6%
9.1%

Промышленность

8.9%
15.1%

Энергетика

6.5%
8.2%

Здравоохранение

5.4%
12.4%

Сырьевые материалы

5.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.2%

Недвижимость

2.6%
2.9%

Технологии

0.2%
4.5%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
EFAV
19.9%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
EFAV
9.1%

Промышленность

EELV
8.9%
EFAV
15.1%

Энергетика

EELV
6.5%
EFAV
8.2%

Здравоохранение

EELV
5.4%
EFAV
12.4%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
EFAV
5.2%

Недвижимость

EELV
2.6%
EFAV
2.9%

Технологии

EELV
0.2%
EFAV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

EELV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.95

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.38

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.52

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

4.22

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.95

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EELV и EFAV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-27.56%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-6.46%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-8.75%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-27.46%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-27.56%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.07%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-4.77%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.32%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и EFAV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.14%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.19%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

10.32%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.79%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

13.21%

+0.43%

Сравнение комиссий EELV и EFAV

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и EFAV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EELV and EFAV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.39%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, EELV leads with 6.55% vs 5.92% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EELV has performed better with a 6.55% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.06% for EFAV.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.20% for EFAV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор