Сравнение EDZ с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
EDZ и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции EDZ превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -32.61% против -39.93% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и SPXS
И EDZ, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
EDZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
EDZ
SPXS
Сравнение EDZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.77 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | -0.97 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.66 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.76 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.63 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | -0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.81 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и SPXS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и SPXS
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и SPXS
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -65.10% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -87.42% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -99.52% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -96.27% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 55.82% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и SPXS
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 16.19% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 28.36% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 54.64% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 50.41% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 53.49% | +6.96% |