PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -48.04%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%11.55%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EDZ and IFED is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.56

The correlation between EDZ and IFED shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

EDZ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.15

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
0.34

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.04

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.17

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

0.43

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

0.15

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.65

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EDZ и IFED

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.36%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-14.65%

-61.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-22.36%

-67.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.97%

-95.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-5.84%

-91.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

5.76%

+38.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и IFED

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

4.51%

+21.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

12.87%

+39.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

16.18%

+43.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

19.87%

+37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

19.87%

+41.10%

Сравнение комиссий EDZ и IFED

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и IFED

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and IFED have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -48.04% for EDZ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -48.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for IFED.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор