PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с EET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с EET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.41%/yr vs 10.52%/yr for EET. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for EET.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям EET по среднегодовой доходности: -36.41% против 10.52% соответственно.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и EET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%

Correlation

The correlation between EDZ and EET is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

-0.98

The correlation between EDZ and EET has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и EET

Секторы
EDZ
EET

Финансовые услуги

26.2%
51.5%

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
EET
51.5%

Промышленность

EDZ
19.7%
EET

-

Технологии

EDZ
14.6%
EET

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
EET

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
EET

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
EET

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
EET

-

Энергетика

EDZ
3.9%
EET

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
EET

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
EET

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
EET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO

Доходность на риск

EDZ vs. EET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZEETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.75

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
3.12

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.43

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.13

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

15.14

-16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. EET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа EET равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZEETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.75

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.12

-0.72

Просадки

Сравнение просадок EDZ и EET

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и EET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZEETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-71.66%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-26.38%

-49.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-34.89%

-54.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-64.88%

-27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-69.07%

-30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.77%

-95.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-37.26%

-60.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

7.18%

+37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и EET

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZEETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

17.15%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

34.62%

+17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

39.74%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

37.79%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

40.60%

+20.37%

Сравнение комиссий EDZ и EET

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EET в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и EET

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности EET в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and EET have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to EET (17.15%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs EET's -71.66%.

On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs -36.41% for EDZ. On fees, EET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EET has been the lower-risk option at 17.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs -36.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 1.26% for EET.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.95% for EET.

EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и EET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор