PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 8.30%/yr for EEM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -34.13% против 8.30% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EDZ and EEM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EDZ and EEM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и EEM

Секторы
EDZ
EEM

Финансовые услуги

26.2%
17.7%

Промышленность

19.7%
6.6%

Технологии

14.6%
44.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.3%

Коммунальные услуги

7.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.5%

Здравоохранение

5.9%
2.5%

Энергетика

3.9%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
EEM
17.7%

Промышленность

EDZ
19.7%
EEM
6.6%

Технологии

EDZ
14.6%
EEM
44.3%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
EEM
8.3%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
EEM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
EEM
2.5%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
EEM
2.5%

Энергетика

EDZ
3.9%
EEM
3.4%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
EEM
5.9%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
EEM
6.0%

Недвижимость

EDZ
1.4%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EDZ vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.43

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.93

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.51

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.34

-9.78

EDZ vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и EEM

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-66.43%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-13.52%

-61.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-17.29%

-73.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-35.20%

-57.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-39.82%

-59.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.86%

-90.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.96%

-81.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

4.06%

+41.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и EEM

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

10.05%

+18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

21.69%

+42.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

23.69%

+46.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

19.75%

+39.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

20.71%

+40.93%

Сравнение комиссий EDZ и EEM

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и EEM

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and EEM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 8.30% vs -34.13% for EDZ. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.30% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.74% for EEM.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор