PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.41%/yr vs 9.68%/yr for EEM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -36.41% против 9.68% соответственно.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EDZ and EEM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EDZ and EEM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и EEM

Секторы
EDZ
EEM

Финансовые услуги

26.2%
17.5%

Промышленность

19.7%
6.2%

Технологии

14.6%
43.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.1%

Коммунальные услуги

7.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.7%

Здравоохранение

5.9%
2.5%

Энергетика

3.9%
3.3%

Сырьевые материалы

3.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.7%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
EEM
17.5%

Промышленность

EDZ
19.7%
EEM
6.2%

Технологии

EDZ
14.6%
EEM
43.6%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
EEM
8.1%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
EEM
2.0%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
EEM
2.7%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
EEM
2.5%

Энергетика

EDZ
3.9%
EEM
3.3%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
EEM
5.7%

Недвижимость

EDZ
1.4%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EDZ vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.62

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
3.42

-6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.48

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.87

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

14.91

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.62

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.36

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.47

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.38

-0.98

Просадки

Сравнение просадок EDZ и EEM

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-66.43%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-13.52%

-62.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-17.29%

-72.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-37.71%

-54.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-39.82%

-59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.40%

-97.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-16.02%

-81.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

3.50%

+41.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и EEM

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

8.49%

+17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

17.47%

+34.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

20.02%

+39.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

18.92%

+38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

20.50%

+40.47%

Сравнение комиссий EDZ и EEM

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и EEM

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and EEM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.68% vs -36.41% for EDZ. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.68% return vs -36.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 1.76% for EEM.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор