PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с EEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.90%/yr vs 9.88%/yr for EEM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -36.90% против 9.88% соответственно.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

EEM

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
23.56%
6 месяцев
24.22%
1 год
43.09%
3 года*
22.63%
5 лет*
6.39%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		23.56%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EDZ and EEM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EDZ and EEM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и EEM

Секторы
EDZ
EEM

Финансовые услуги

26.2%
17.8%

Промышленность

19.7%
5.9%

Технологии

14.6%
46.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.2%

Коммунальные услуги

7.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.4%

Здравоохранение

5.9%
2.3%

Энергетика

3.9%
3.0%

Сырьевые материалы

3.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.6%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
EEM
17.8%

Промышленность

EDZ
19.7%
EEM
5.9%

Технологии

EDZ
14.6%
EEM
46.4%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
EEM
7.2%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
EEM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
EEM
2.4%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
EEM
2.3%

Энергетика

EDZ
3.9%
EEM
3.0%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
EEM
5.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
EEM
5.6%

Недвижимость

EDZ
1.4%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EDZ vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.91

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.47

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.37

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.20

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.68

-13.35

EDZ vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и EEM

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-66.43%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-13.52%

-61.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-17.29%

-73.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-37.49%

-55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

-39.82%

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.56%

-94.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.99%

-81.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

3.70%

+38.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и EEM

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

12.59%

+24.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

20.71%

+40.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

22.76%

+45.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

19.55%

+39.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

20.67%

+40.83%

Сравнение комиссий EDZ и EEM

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и EEM

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности EEM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.66%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and EEM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (37.01%) compared to EEM (12.59%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.88% vs -36.90% for EDZ. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 12.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.88% return vs -36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 1.66% for EEM.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор