Сравнение EDZ с COIG
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while COIG is actively managed. Over the past year, EDZ returned -70.82% vs -90.10% for COIG. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -69.26%.
EDZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -55.99%
- 6 месяцев
- -56.70%
- 1 год
- -70.82%
- 3 года*
- -48.07%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- -36.90%
COIG
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -37.69%
- С начала года
- -69.26%
- 6 месяцев
- -72.75%
- 1 год
- -90.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDZ и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -55.99% | -53.73% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -69.26% | -10.62% |
Correlation
The correlation between EDZ and COIG is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. COIG — Ранг доходности на риск
EDZ
COIG
Сравнение EDZ c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.97 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.30 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и COIG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки COIG в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -93.09% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.99% | -93.09% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -93.09% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -53.30% | -44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.30% | 69.34% | -27.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и COIG
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеют волатильность 37.01% и 36.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 36.52% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 102.29% | -41.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.97% | 135.90% | -67.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 145.27% | -86.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 145.27% | -83.77% |
Сравнение комиссий EDZ и COIG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и COIG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.60% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and COIG have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (37.01%) compared to COIG (36.52%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs COIG's -93.09%.
On 1-year performance, EDZ leads with -70.82% vs -90.10% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, COIG has been the lower-risk option at 36.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDZ has performed better with a -70.82% return vs -90.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.75% for COIG.
COIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор