PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

EDV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -2.99% против 11.22% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий EDV и VYM

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

EDV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.19

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.70

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.56

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

6.86

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.19

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.79

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.36

Корреляция

Корреляция между EDV и VYM составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VYM

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VYM

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-56.98%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.32%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-15.84%

-39.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-35.21%

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-4.91%

-49.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-7.25%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

2.57%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VYM

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.60%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

7.96%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

15.14%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

13.97%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.33%

+3.51%