Сравнение EDV с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
EDV и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -2.99% против -1.82% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и UST
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
EDV vs. UST — Ранг доходности на риск
EDV
UST
Сравнение EDV c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.36 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.81 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EDV и UST составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и UST
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и UST
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -47.99% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.44% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -43.97% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -47.99% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -37.34% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -14.89% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 3.69% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и UST
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.75% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 6.39% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 11.28% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 15.45% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 13.18% | +6.66% |