PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

EDV и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -2.99% против 2.41% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий EDV и USFR

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

14.37

-14.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

42.77

-43.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

10.64

-9.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

103.21

-103.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

658.56

-659.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

14.37

-14.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

8.63

-9.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

3.00

-3.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.57

-1.45

Корреляция

Корреляция между EDV и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и USFR

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDV и USFR

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-1.36%

-58.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-0.04%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-0.18%

-54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-0.80%

-59.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

0.00%

-54.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-0.16%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

0.01%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и USFR

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.08%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

0.19%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

0.29%

+16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

0.41%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

0.81%

+19.03%