Сравнение EDV с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
EDV и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EDV и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 18.16% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и THTA
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
EDV vs. THTA — Ранг доходности на риск
EDV
THTA
Сравнение EDV c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.26 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.11 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.23 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.46 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EDV и THTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и THTA
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и THTA
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -31.41% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -30.83% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -8.73% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -7.51% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 15.68% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и THTA
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 1.72% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 5.40% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 29.10% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 20.96% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.96% | -1.12% |