Сравнение EDV с SPUU
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.49%/yr vs 24.69%/yr for SPUU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности EDV и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -3.49% против 24.69% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- -3.49%
SPUU
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 24.69%
Сравнение доходности по годам EDV и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.56% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between EDV and SPUU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.14 |
The correlation between EDV and SPUU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EDV
SPUU
Сравнение EDV c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.47 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 10.61 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и SPUU
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -59.35% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -18.19% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -35.18% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -46.59% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -59.35% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.12% | -4.78% | -49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -9.49% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.23% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и SPUU
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 4.21%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 8.72% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 19.45% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 24.81% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 33.59% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 35.83% | -16.01% |
Сравнение комиссий EDV и SPUU
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и SPUU
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.95% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and SPUU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (8.72%) compared to EDV (4.21%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs -3.49% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.
EDV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.39% for SPUU.
EDV is categorized as Government Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор