Сравнение EDV с SGOV
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDV returned -12.06%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EDV charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности EDV и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам EDV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | -2.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between EDV and SGOV is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EDV
SGOV
Сравнение EDV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -380.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 380.49 | -379.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 388.26 | -388.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6,151.25 | -6,152.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и SGOV
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -0.03% | -59.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -0.01% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -0.01% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -0.03% | -55.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | 0.00% | -56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | 0.00% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 0.00% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и SGOV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.04% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 0.13% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 0.19% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 0.24% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 0.23% | +19.50% |
Сравнение комиссий EDV и SGOV
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и SGOV
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (3.97%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.67% vs -12.06% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.67% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 3.75% for SGOV.
EDV is categorized as Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор