Сравнение EDV с IBTE
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. EDV charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности EDV и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- -3.21%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -1.25% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. IBTE — Ранг доходности на риск
EDV
IBTE
Сравнение EDV c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EDV и IBTE
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | 0.00% | -59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | 0.00% | -54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | 0.00% | -23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 0.00% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 0.00% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 0.00% | +19.81% |
Сравнение комиссий EDV и IBTE
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и IBTE
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.97% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for IBTE.
EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для EDV и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор