PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с IBHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с IBHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDV returned -5.43%/yr vs 8.77%/yr for IBHI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EDV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for IBHI.

Доходность

Сравнение доходности EDV и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IBHI с доходностью 1.69%.

EDV

1 день
-0.22%
1 месяц
4.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.22%
1 год
3.14%
3 года*
-5.43%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-3.55%

IBHI

1 день
0.21%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.17%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и IBHI

2026 (YTD)2025202420232022
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-32.30%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.69%7.88%8.33%14.21%-8.52%

Correlation

The correlation between EDV and IBHI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC

Доходность на риск

EDV vs. IBHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDVIBHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.89

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.90

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.41

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

14.91

-14.35

EDV vs. IBHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IBHI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDV и IBHI

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и IBHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVIBHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-13.65%

-46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-2.11%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-5.73%

-21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

0.00%

-54.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-2.82%

-20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

0.48%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и IBHI

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVIBHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.97%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

2.80%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

3.82%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

7.95%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

7.95%

+11.87%

Сравнение комиссий EDV и IBHI

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBHI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и IBHI

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности IBHI в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.68%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDV and IBHI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (4.21%) compared to IBHI (0.97%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs IBHI's -13.65%.

On 3-year performance, IBHI leads with 8.77% vs -5.43% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 8.77% return vs -5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 4.96% for EDV.

EDV is categorized as Government Bonds, while IBHI is High Yield Bonds. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.35% for IBHI.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и IBHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор