Сравнение EDV с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
EDV и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и GBIL
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDV vs. GBIL — Ранг доходности на риск
EDV
GBIL
Сравнение EDV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 16.02 | -16.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 81.70 | -82.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 24.00 | -23.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 200.44 | -200.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1,299.94 | -1,300.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 16.02 | -16.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 5.55 | -5.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 4.79 | -4.67 |
Корреляция
Корреляция между EDV и GBIL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и GBIL
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и GBIL
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -0.76% | -59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -0.02% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -0.76% | -54.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | 0.00% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -0.04% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 0.00% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и GBIL
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 0.08% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 0.15% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 0.25% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 0.58% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 0.47% | +19.37% |