PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с AVLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. EDV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, EDV returned -4.76%/yr vs 22.42%/yr for AVLV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EDV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности EDV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.

EDV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.28%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.37%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
-3.49%

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		0.01%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-2.47%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between EDV and AVLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.04

The correlation between EDV and AVLV shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

EDV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
3.10

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
4.26

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.56

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

6.07

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

24.12

-23.81

EDV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDV и AVLV

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-19.50%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-6.39%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-19.50%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

0.00%

-54.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-3.91%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.61%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и AVLV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.67%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.33%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

12.52%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

17.34%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.34%

+2.48%

Сравнение комиссий EDV и AVLV

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и AVLV

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности AVLV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.95%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

EDV and AVLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (4.21%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.42% vs -4.76% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.42% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

EDV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.37% for AVLV.

EDV is categorized as Government Bonds, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор