Сравнение EDOC с XYLD
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 7.72%/yr for XYLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам EDOC и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.96% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | 11.80% |
Correlation
The correlation between EDOC and XYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between EDOC and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EDOC
XYLD
Сравнение EDOC c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.64 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.35 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 17.84 | -19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.71 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.69 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.60 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и XYLD
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -33.46% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -5.29% | -25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -15.53% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -18.66% | -41.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -0.15% | -63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -3.72% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 0.99% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и XYLD
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.88% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 5.37% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 6.55% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 11.22% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 14.21% | +11.97% |
Сравнение комиссий EDOC и XYLD
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и XYLD
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XYLD в 10.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and XYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (5.21%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs XYLD's -33.46%.
On 5-year performance, XYLD leads with 7.72% vs -14.71% for EDOC. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.72% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.39% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while XYLD is Derivative Income. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор