Сравнение EDOC с PSCH
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.64%/yr vs -5.17%/yr for PSCH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и PSCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 11.73%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам EDOC и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 11.73% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 32.75% |
Correlation
The correlation between EDOC and PSCH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between EDOC and PSCH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. PSCH — Ранг доходности на риск
EDOC
PSCH
Сравнение EDOC c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.57 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.73 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и PSCH
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и PSCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -46.32% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -15.36% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -22.98% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -46.32% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -23.82% | -37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -13.50% | -29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 5.08% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и PSCH
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.90% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 14.54% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 20.45% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 22.94% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 23.63% | +2.65% |
Сравнение комиссий EDOC и PSCH
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и PSCH
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and PSCH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.26%) compared to PSCH (4.90%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs PSCH's -46.32%.
On 5-year performance, PSCH leads with -5.17% vs -14.64% for EDOC. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSCH has performed better with a -5.17% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
EDOC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.01% for PSCH.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.29% for PSCH.
PSCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и PSCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор