PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EDIV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDIV имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции SPEM немного отстают с 8.20%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий EDIV и SPEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EDIV vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.87

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.12

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.26

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Корреляция

Корреляция между EDIV и SPEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и SPEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и SPEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-64.41%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.35%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-31.94%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-36.06%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-8.25%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-14.87%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.25%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и SPEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.45%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.23%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

17.79%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

16.94%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.75%

-1.17%