PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с SCHE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

EDIV и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.51%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.78% соответственно.

EDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.07%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.24%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.57%
10 лет*
8.51%

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий EDIV и SCHE

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EDIV vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.71

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.65

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между EDIV и SCHE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и SCHE

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SCHE в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.72%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и SCHE

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-36.20%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.29%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-33.77%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-36.20%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-8.76%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-12.71%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.28%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и SCHE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.64%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.64%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.24%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.51%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.42%

-1.84%