Сравнение EDIV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Gold Shares (GLD).
EDIV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDIV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.11% соответственно.
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и GLD
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EDIV vs. GLD — Ранг доходности на риск
EDIV
GLD
Сравнение EDIV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDIV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.89 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.31 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.70 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.90 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.89 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EDIV и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и GLD
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и GLD
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -45.56% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -19.21% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -21.03% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -22.00% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -11.71% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -16.17% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.25% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDIV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 10.48% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 24.34% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 27.81% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 17.75% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.88% | +1.70% |