PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDIV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с DIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 8.04%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.51% соответственно.

EDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
3.09%
С начала года
8.88%
1 год
14.05%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.18%
10 лет*
8.04%
Всё время*
3.18%

DIA

1 день
0.44%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.83%
1 год
24.90%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.51%
Всё время*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$2.47B$2.10B$2.43B

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
$5.00M$5.09M$5.57M

Сравнение доходности по годам EDIV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		8.88%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		13.83%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between EDIV and DIA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.61

The correlation between EDIV and DIA shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и DIA

Секторы
EDIV
DIA

Финансовые услуги

17.3%
26.7%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.3%

Технологии

6.4%
16.1%

Промышленность

6.2%
18.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.2%

Энергетика

4.0%
1.9%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%
3.9%

Здравоохранение

0.6%
13.2%

Финансовые услуги

EDIV
17.3%
DIA
26.7%

Потребительский защитный сектор

EDIV
9.3%
DIA
3.9%

Потребительский циклический сектор

EDIV
7.8%
DIA
10.3%

Технологии

EDIV
6.4%
DIA
16.1%

Промышленность

EDIV
6.2%
DIA
18.9%

Коммуникационные услуги

EDIV
5.1%
DIA
5.2%

Энергетика

EDIV
4.0%
DIA
1.9%

Недвижимость

EDIV
1.8%
DIA

-

Коммунальные услуги

EDIV
1.8%
DIA

-

Сырьевые материалы

EDIV
0.8%
DIA
3.9%

Здравоохранение

EDIV
0.6%
DIA
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

EDIV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDIV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDIVDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.00

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.86

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.56

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

9.92

-5.95

EDIV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIV и DIA

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-51.87%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.76%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-15.95%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-20.76%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-36.70%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-7.10%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.52%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и DIA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.16%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.99%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.85%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.54%

-0.23%

Сравнение комиссий EDIV и DIA

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и DIA

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DIA в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.32%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.17%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and DIA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.16%) compared to EDIV (3.50%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.51% vs 8.04% for EDIV. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.51% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.32% for DIA.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор