PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

EDIV и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.28% соответственно.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий EDIV и DIA

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

EDIV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.76

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.19

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.17

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.26

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.32

Корреляция

Корреляция между EDIV и DIA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и DIA

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и DIA

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-51.87%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.79%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-20.76%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-36.70%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-6.94%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-7.17%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и DIA

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.94%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.24%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.81%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.73%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.50%

+0.08%