PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-19.45%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий EDF и VKSIX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

EDF vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.39

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.46

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.45

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

-1.22

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.39

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между EDF и VKSIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и VKSIX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и VKSIX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-35.59%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-16.70%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-32.49%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-17.65%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-8.73%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.11%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и VKSIX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.13%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.82%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

19.42%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

19.14%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

21.07%

+9.59%