PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%22.55%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий EDF и VEMBX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VEMBX в 0.55%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

EDF vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.96

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.83

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.33

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

10.49

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.96

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.02

-0.92

Корреляция

Корреляция между EDF и VEMBX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и VEMBX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VEMBX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и VEMBX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-24.36%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-4.16%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-24.36%

-28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-3.30%

-12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-3.93%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.95%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и VEMBX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.13%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

2.90%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

5.07%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

6.29%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

6.37%

+24.29%