PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%15.36%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

EDF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
С начала года
2.58%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.69%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.07%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с RDTEEDF с XDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EDF и VEGBX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EDF vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.98

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.84

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.44

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

10.52

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.98

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.03

-0.93

Корреляция

Корреляция между EDF и VEGBX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и VEGBX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и VEGBX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-24.27%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-3.89%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-24.27%

-28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-3.19%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-3.90%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.98%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и VEGBX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.08%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

2.86%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

4.98%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

6.27%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

6.37%

+24.29%