Сравнение EDF с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.51% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и PHRAX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
EDF vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
EDF
PHRAX
Сравнение EDF c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.79 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EDF и PHRAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и PHRAX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и PHRAX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -72.56% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.50% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -33.51% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -42.00% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -6.10% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -11.42% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и PHRAX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.54% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.20% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 16.54% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 19.11% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 20.98% | +9.68% |