Сравнение EDF с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -18.19% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и IGLD
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
EDF vs. IGLD — Ранг доходности на риск
EDF
IGLD
Сравнение EDF c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.69 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.17 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.27 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.64 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.69 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.06 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.06 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EDF и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и IGLD
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и IGLD
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -18.59% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.56% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -18.59% | -34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -10.51% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -5.01% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.13% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и IGLD
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 6.38%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 10.62% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 21.23% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 23.76% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 14.90% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 14.86% | +15.80% |